關于可轉換公司債券退市整理期間交易安排的通知

深證上〔2023〕492號

各市場參與人：

為了明確上市公司向不特定對象發行的可轉換公司債券（以下簡稱可轉債）退市整理期間的交易安排，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券交易實施細則》等相關規定，經中國證監會批準，現就可轉債退市整理期間的交易安排通知如下：

一、上市公司股票進入退市整理期交易的，可轉債同步進入退市整理期交易，退市整理期的交易期限為十五個交易日。退市整理期間，可轉債證券簡稱后冠以“退”標識。

二、可轉債進入退市整理期首日不實行價格漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制比例為20%。

三、可轉債進入退市整理期首日，開盤集合匹配期間的有效申報價格范圍為即時行情顯示的前收盤價的900%以內，連續匹配、盤中臨時停牌、收盤集合匹配期間的有效申報價格范圍為匹配成交最近成交價的上下10%，收盤集合匹配在有效申報價格范圍內進行撮合。

四、可轉債進入退市整理期首日，匹配成交出現下列情形之一的，本所實施盤中臨時停牌：

（一）盤中交易價格較當日開盤價格首次上漲或者下跌達到或超過30%的；

（二）盤中交易價格較當日開盤價格首次上漲或者下跌達到或超過60%的；

（三）中國證監會或者本所認定的其他情形。

單次盤中臨時停牌時間為10分鐘。停牌期間，可以申報，也可以撤銷申報。

盤中臨時停牌的具體時間以本所公告為準，臨時停牌時間跨越14:57的，于當日14:57復牌，并對已接受的申報進行復牌集合匹配，再進行收盤集合匹配。

五、可轉債進入退市整理期首日，協商成交申報價格不得高于該可轉債當日匹配成交實時成交均價的120%和已成交最高價的孰低值，且不得低于該可轉債當日匹配成交實時成交均價的80%和已成交最 低價的孰高值。進入退市整理期次日起，協商成交申報價格在當日漲跌幅限制價格范圍內確定。

均價的計算公式為：均價=已成交金額/已成交張數。

計算結果按照四舍五入的原則取至申報價格最小變動單位。

六、可轉債退市整理期間，本所公布其當日買入、賣出金額最大的五家會員證券營業部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。退市整理期間交易不納入證券公開信息披露、異常波動指標、嚴重異常波動指標和本所指數的計算，成交量計入當日市場成交總量。

七、上市公司股票停復牌的，其可轉債同時停復牌并暫?；蛘呋謴娃D股，股票因交易情況被實施盤中臨時停復牌的除外。

八、本通知自發布之日起施行。本所此前發布的其他業務規則與本通知規定不一致的，以本通知為準。

深圳證券交易所

2023年6月9日